Rsi Cci Strategy

Verwendung des CCI-Indikators Senior Instructor, Online Trading Academy Der Commodity Channel Index (CCI) ist nützlich für die Analyse von überkauften und überverkauften Bedingungen, schreibt Brandon Wendell. CMT, aber seine zurückbleibende Natur macht es zu einem unzuverlässigen Generator von Kauf - und Verkaufssignalen. Als Chartered Market Technician (CMT), bekomme ich eine Menge Fragen zu technischen Indikatoren und wie sie funktionieren. In einer Klasse wurde ich nach dem Commodity Channel Index (CCI) Indikator gefragt, weil einige der Schüler bemerkten, dass ich sie auf meinen Charts hatte. Das erste, was ich über technische Indikatoren erwähnen möchte, ist, dass sie alle verzögert sind und nicht als Entscheidungsinstrumente verwendet werden. Mit anderen Worten, wenn sie ihre Kauf - und Verkaufs-Signale geben, wird es immer mindestens eine Kerze nach dem optimalen Einstiegspunkt im Preis sein. So wie können wir diese Indikatoren verwenden Sie können als Entscheidungshilfe-Tool nützlich sein. Die Identifizierung von Divergenz auf einen Indikator oder die Feststellung, dass Sie in einer überkauften oder überverkauften Situation sind, können Ihnen helfen, Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Märkten zu identifizieren, wenn der Preis bei Angebot oder Nachfrage liegt. Ich erwähnte die Begriffe überkauft und überverkauft. Ich sollte erklären, was diese bedeuten. Die CCI fällt in die Familie der Indikatoren, die als Oszillatoren bekannt sind. Oszillatoren haben typischerweise ein Niveau, das überkauft und überverkauft ist. Im Falle der CCI. Preis der Sicherheit ist überkauft, wenn der Indikator liest über 100. Dies bedeutet, dass der Preis so sehr so ​​schnell gestiegen ist, dass es vom durchschnittlichen Preis weit mehr als normal abweicht. Es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Bewegung nicht nachhaltig ist und dass sie schnell zurückschnappt. Der CCI schwingt über und unter Null. Wenn der CCI unter -100 liest, wird der Preis als überverkauft betrachtet. Es hat bis zu dem Punkt verkauft, dass es deutlich unter die normale Abweichung vom Durchschnitt gesunken ist. Der Preis ist dann nicht nachhaltig und wird höchstwahrscheinlich bald wieder auf den Durchschnitt zurückfallen. Insgesamt misst die CCI, wie weit sich der Preis von einem Durchschnittspreis entfernt. Wenn wir überkauft oder überverkauft werden, übersteigt der Kurs die normale Bewegung (die Standardabweichung) weg von diesem Durchschnitt. Das traditionelle Kauf - oder Verkaufssignal würde sein, wenn der Preis die 100 oder -100 überquert. Wie Sie aus dem Bild sehen können, wird dies jedoch immer spät oder falsch sein. So wie ich dieses Kennzeichen verwende, verwende ich es auf zwei Arten. Erstens habe ich das Gefühl, ich habe eine höhere Wahrscheinlichkeit für den Handel Erfolg, wenn ich neue Nachfrage Ebenen kaufen, wo die CCI ist auch überverkauft. Ich kaufe, wenn Preis ist in der Nachfrage-Zone und nicht für die Indikator-Signal zu kaufen warten. Ich würde auch das Gefühl, mehr Selbstvertrauen Verkauf einer Versorgungszone, wenn die CCI zeigt überverkauft. Wieder einmal kann ich nicht auf das traditionelle Verkaufssignal warten, da es sehr spät ankommen würde. NEXT: Das beste Signal, das der CCI-Indikator anbietet Einen Kommentar veröffentlichen Ähnliche Videos zu STRATEGIES Bevorstehende Konferenzen KontaktIntroduction Die 2-Perioden-RSI-Strategie wurde von Larry Connors entwickelt und ist eine Strategie für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren nach einer Korrekturperiode. Die Strategie ist ziemlich einfach. Connors schlägt auf der Suche nach Kaufgelegenheiten, wenn 2-Periode RSI bewegt sich unter 10, die als tief überverkauft wird. Umgekehrt können Händler nach Leerverkäufen Ausschau halten, wenn sich der RSI mit zwei Perioden über 90 bewegt. Dies ist eine eher aggressive kurzfristige Strategie, die darauf ausgerichtet ist, an einem anhaltenden Trend teilzunehmen. Es ist nicht entworfen, um Hauptoberseiten oder Unterseiten zu kennzeichnen. Vor dem Betrachten der Details, beachten Sie, dass dieser Artikel ist entworfen, um Chartisten über mögliche Strategien zu erziehen. Wir sind nicht präsentieren eine eigenständige Handelsstrategie, die direkt aus der Box verwendet werden kann. Stattdessen ist dieser Artikel soll Strategieentwicklung und Verfeinerung zu verbessern. Es gibt vier Schritte zu dieser Strategie und die Stufen basieren auf Schlusskursen. Erstens identifizieren die wichtigsten Trend mit einem langfristigen gleitenden Durchschnitt. Connors befürwortet die 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Der langfristige Trend steigt, wenn ein Wert über seinem 200-tägigen SMA liegt und wenn ein Wert unter seinem 200-tägigen SMA liegt. Händler sollten nach Kauf-Chancen, wenn über dem 200-Tage-SMA und Short-Selling-Chancen, wenn unter dem 200-Tage-SMA. Zweitens wählen Sie eine RSI-Ebene zu identifizieren Kauf oder Verkauf von Möglichkeiten in den größeren Trend. Connors getestet RSI Ebenen zwischen 0 und 10 für den Kauf, und zwischen 90 und 100 für den Verkauf. Connors ergab, dass die Renditen bei einem RSI-Dip unter 5 höher waren als bei einem RSI-Dip unter 10. Mit anderen Worten, der niedrigere RSI tauchte ein, je höher die Renditen in den anschließenden Long-Positionen waren. Für Short-Positionen waren die Renditen höher, wenn der Verkauf kurz an einem RSI-Anstieg über 95 lag als bei einem Anstieg über 90. Mit anderen Worten, je kurzfristiger die Sicherheit überkauft wurde, desto größer waren die nachfolgenden Renditen auf eine Short-Position. Der dritte Schritt beinhaltet die tatsächliche Kauf oder Verkauf-kurze Bestellung und den Zeitpunkt ihrer Platzierung. Chartisten können entweder beobachten den Markt in der Nähe der Nähe und eine Position unmittelbar vor dem Ende oder eine Position auf der nächsten offen. Es gibt Vor-und Nachteile für beide Ansätze. Connors befürwortet die vor-nahen Annäherung. Kaufen kurz vor dem Ende bedeutet, Händler sind auf die Gnade der nächsten offen, die mit einer Lücke sein könnte. Offensichtlich kann diese Lücke die neue Position verbessern oder sofort mit einem ungünstigen Kursumschlag beeinträchtigen. Warten auf die offenen bietet den Händlern mehr Flexibilität und verbessern das Einstiegsniveau. Der vierte Schritt besteht darin, den Ausgangspunkt zu setzen. In seinem Beispiel, das den SampP 500 verwendet, befürwortet Connors, lange Positionen auf einem Zug über dem 5-tägigen SMA und Short-Positionen unter einem 5-tägigen SMA zu verlassen. Dies ist eindeutig eine kurzfristige Handelsstrategie, die schnelle Exits produzieren wird. Chartisten sollten auch eine schleppende Haltestelle oder die Verwendung der Parabolic SAR. Manchmal ist ein starker Trend dauert und Schleppenden stoppt wird sicherstellen, dass eine Position bleibt, solange der Trend verlängert. Wo sind die Haltestellen Connors nicht befürworten mit Stopps. Ja, Sie lesen richtig. In seinen quantitativen Tests, die hunderte von Tausenden von Trades beteiligt, fand Connors, dass stoppt tatsächlich schaden Leistung, wenn es um Aktien und Aktienindizes geht. Während der Markt in der Tat eine Aufwärts-Drift, nicht mit Stops kann in übergroßen Verluste und große Drawdowns führen. Es ist ein riskantes Angebot, aber dann wieder Handel ist ein riskantes Spiel. Chartisten müssen selbst entscheiden. Handelsbeispiele Die nachstehende Tabelle zeigt den Dow Industrials SPDR (DIA) mit dem 200-tägigen SMA (rot), dem 5-stündigen SMA (rosa) und dem 2-Perioden RSI. Ein bullisches Signal tritt auf, wenn DIA oberhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 5 oder niedriger. Ein bäres Signal tritt auf, wenn DIA unterhalb der 200-Tage-SMA und RSI (2) bewegt sich auf 95 oder höher. Es gab sieben Signale über diesen Zeitraum von 12 Monaten, vier bullish und drei bearish. Von den vier bullish Signale, DIA verschoben höher drei von vier Mal, was bedeutet, dass diese profitabel sein könnte. Von den drei bärigen Signalen sank DIA nur einmal nach unten (5). DIA bewegte sich über den 200-tägigen SMA nach den bärischen Signalen im Oktober. Einmal über der 200-Tage-SMA, 2-Periode RSI nicht auf 5 oder niedriger bewegen, um ein weiteres Kaufsignal zu produzieren. Soweit ein Gewinn oder Verlust, würde es von den Ebenen für die Stop-Loss-und Gewinnbeteiligung abhängen. Das zweite Beispiel zeigt Apple (AAPL) Handel über seine 200-Tage-SMA für die meisten der Zeitrahmen. In dieser Zeit gab es mindestens zehn Kaufsignale. Es wäre schwierig gewesen, Verluste auf den ersten fünf zu verhindern, denn AAPL zickzinkte von Ende Februar bis Mitte Juni 2011 niedriger. Die zweiten fünf Signale fielen viel besser als AAPL zickzackte höher von August bis Januar. Betrachtet man diese Tabelle, ist es klar, dass viele dieser Signale früh waren. Mit anderen Worten, Apple zog nach neuen Tiefs nach dem ersten Kauf-Signal und dann erholte sich. Wie bei allen Handelsstrategien ist es wichtig, die Signale zu studieren und nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Ergebnisse zu suchen. Der Schlüssel ist, Kurvenanpassung zu vermeiden, die die Erfolgsquoten in der Zukunft verringert. Wie oben erwähnt, kann die RSI (2) Strategie früh sein, da die existierenden Bewegungen oft nach dem Signal weitergehen. Die RSI (2) - Unterstützung kann nach dem RSI (2) nach dem RSI (2) Schlägt seine extreme. Dies könnte Candlestick-Analyse, Intraday-Chart-Muster, andere Impuls-Oszillatoren oder sogar Tweaks auf RSI (2). RSI (2) stürzt über 95, weil die Preise steigen. Die Festlegung einer Short-Position während die Preise steigen, kann gefährlich sein. Chartisten könnten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) unter ihre Mittellinie zurückkehrt (50). Ähnlich, wenn ein Wertpapier über seinen 200-tägigen SMA - und RSI (2) - Zügen unter 5 liegt, könnten die Chartisten dieses Signal filtern, indem sie darauf warten, dass RSI (2) über 50 hinausgeht. Dies würde signalisieren, dass die Preise tatsächlich etwas kurz waren - term drehen. Die obige Grafik zeigt Google mit RSI (2) - Signalen, die mit einem Kreuz der Mittellinie (50) gefiltert wurden. Es gab gute Signale und schlechte Signale. Beachten Sie, dass das Oktober-Verkaufssignal nicht in Kraft trat, weil GOOG über dem 200-tägigen SMA war, als RSI unter 50 fiel. Beachten Sie auch, dass Lücken auf Trades Chaos verursachen können. Mitte Juli, Mitte Oktober und Mitte Januar Lücken in der Gewinnssaison aufgetreten. Schlussfolgerungen Die RSI (2) - Strategie gibt den Händlern die Chance, an einem laufenden Trend teilzunehmen. Connors besagt, dass Händler Pullbacks kaufen sollten, nicht Breakouts. Umgekehrt sollten Händler überverkaufte Bounces verkaufen, nicht unterstützen Pausen. Diese Strategie passt zu seiner Philosophie. Auch wenn die Connors039-Tests zeigen, dass die Leistungsfähigkeit nicht aufhört, wäre es für die Händler vorsichtig, eine Exit - und Stop-Loss-Strategie für jedes Handelssystem zu entwickeln. Händler könnten auslaufen, wenn die Bedingungen überkauft werden oder einen nachlaufenden Stopp setzen. Ebenso könnten Händler Shorts beenden, wenn die Bedingungen überverkauft werden. Denken Sie daran, dass dieser Artikel als Ausgangspunkt für die Entwicklung von Handelssystemen entwickelt wird. Verwenden Sie diese Ideen, um Ihre Trading-Stil, Risiko-Belohnung Präferenzen und persönliche Urteile zu erweitern. Klicken Sie hier für ein Diagramm des SampP 500 mit RSI (2). Unten ist Code für die Advanced Scan Workbench, die zusätzliche Mitglieder kopieren und einfügen können. RSI (2) Kauf Signal: RSI amp CCI System Ich möchte mit Ihnen ein effizientes System auf der Grundlage der RSI und CCI Indikatoren zu teilen. CCI wird von uns allen als Trendindikator und RSI als Oszillator verwendet. Ich habe mehr als 400 Pips in zwei Tagen mit ihm. Ich verwendete dieses System in TF 5mn mit eur / usd, usd / chf, eur / yen und gbp / usd Kaufeintrag, wenn Kerze geschlossen und RSI über 50 ist und CCI über 0 Verkaufen Sie Eintrag, wenn Kerze geschlossen und RSI unterhalb 50 und CCI unten ist 0 Exit auf RSI-Rückwärtssignal, nachlaufendem Stop oder TP. Attached Image (Anklicken zum Vergrößern) Joined Mar 2008 Status: Europäischer Händler 215 Beiträge Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Mitglied seit Sep 2007 Status: TraderKareem 370 Beiträge Interessant. Vielen Dank für die Post. Mitglied seit: Mar 2008 Status: Europäischer Händler 215 Beiträge Angehängtes Bild (zum Vergrößern anklicken) Mitglied seit Sep 2008 Status: Dont be a loser, an die Regeln halten 555 Beiträge Nur ein Tipp, wenn Sie auf 55 und 45 Zeilen auf dem RSI setzen, haben Sie Ein ziemlich gutes Eingangssignal für Ihren Handel. Mitglied seit: Mar 2008 Status: Europäischer Händler 215 Beiträge Nur ein Tipp, wenn Sie auf 55 und 45 Zeilen auf dem RSI setzen, haben Sie ein ziemlich gutes Eingangssignal für Ihren Handel. Und zwischen 45 und 55, kein Eintrag Ich öffnete einen Handel auf GBP / USD 4:25 PM (Paris) 1.4091 Stoploss berichtet, breakingven und schleppenden Stop-Laufen